查看完整版本 : 程式交易algo trading 日誌

kentwing 2020-5-16 12:01 AM

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kentwing 2020-5-16 12:16 AM

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MMA0817 2020-5-16 12:56 AM

[quote]原帖由 [i]kentwing[/i] 於 2020-5-16 12:16 AM 發表 [url=https://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=518693927&ptid=29067039][img]https://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
第一次upload圖,唔知睇唔睇到:smile_13:

[img]https://i.imgur.com/fpPrKp8.jpg[/img]
呢個係恆指大期過去10年 (2010 - 2019) 既回測結果,資產曲線一直創新高


[img]https://i.imgur.com/O5yodYV.jpg[/img]
詳細回報、max draw down等資料都可以係度睇到 ... [/quote]

:smile_o12:

多謝分享,有無出入市位嘅圖睇睇?唔需要有任何指標,只要陰陽燭和出入市位.

[[i] 本帖最後由 MMA0817 於 2020-5-16 01:14 AM 編輯 [/i]]

kentwing 2020-5-16 01:10 AM

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kentwing 2020-5-16 01:17 AM

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MMA0817 2020-5-16 01:21 AM

[quote]原帖由 [i]kentwing[/i] 於 2020-5-16 01:17 AM 發表 [url=https://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=518695818&ptid=29067039][img]https://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
[img]https://i.imgur.com/DFUPi1d.png[/img]
我呢個策略係用細啲既time frame嚟trade,我試過3-10分鐘圖既利潤會相對大 [/quote]
:victory::handshake[img]https://finance.discuss.com.hk/images/smilies/default/smile_o12.gif[/img]

kentwing 2020-5-16 01:25 AM

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MMA0817 2020-5-16 01:26 AM

點解只Long不Short的? :smile_41:

kentwing 2020-5-16 08:33 AM

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MMA0817 2020-5-16 01:00 PM

[quote]原帖由 [i]kentwing[/i] 於 2020-5-16 08:33 AM 發表 [url=https://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=518700650&ptid=29067039][img]https://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

可能係個市既tendency係持續向上,所以加左short既話個maximum draw down會大好多(雖然整體利潤有上升,但我覺得冇咁值搏) [/quote]
你個十年回測之中有無做short的?

kentwing 2020-5-16 01:38 PM

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alee001 2020-5-16 10:00 PM

路過...
其實大部分見人嘅回測結果都係火箭圖,有幾多人了解當中公式及過程?或者只係個黑盒?實際點操作及限制根本唔會有人去認識...

cyjoe 2020-5-16 10:21 PM

不好意思!
我見圖全部都是入市價是該陰陽燭低位, 出市價是該陰陽燭高位...
程式是否有些問題?  因為程式無可能預先知該陰陽燭最低位才去買, 
同樣, 程式無可能預先知陰陽燭最高位去賣!

這情況, 很多時編寫程式中不小心用了預知高低位來backtest..
一般來說, 會price close/next price open 來當入市位的.  :smile_38:

MMA0817 2020-5-17 12:49 AM

[quote]原帖由 [i]kentwing[/i] 於 2020-5-16 01:38 PM 發表 [url=https://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=518712673&ptid=29067039][img]https://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

[url=https://imgur.com/7SqMjk4]https://imgur.com/7SqMjk4[/url]
[url=https://imgur.com/7SqMjk4]https://imgur.com/7SqMjk4[/url]
有測過做long + short,但表現會稍為遜色 [/quote]
你改良下個策略應該唔會咁,可能有的關鍵嘢你仲未參透?我個策略用咗廿幾年,雖然原則無變但細節經常變動,永遠唔會話已經完善唔使改進,識得玩呢個遊戲真係好好玩,比世上所有遊戲更有挑戰性和更有趣!

[[i] 本帖最後由 MMA0817 於 2020-5-17 01:18 AM 編輯 [/i]]

kentwing 2020-5-17 12:56 AM

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kentwing 2020-5-17 01:02 AM

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kentwing 2020-5-17 01:05 AM

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MMA0817 2020-5-17 01:32 AM

[quote]原帖由 [i]kentwing[/i] 於 2020-5-17 12:56 AM 發表 [url=https://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=518742326&ptid=29067039][img]https://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

你講得好啱!
平心而論,見到咁高績效既回測結果真係唔可以第一時間就信! It's too good to be true.

但另一方面,賺到錢既話,個內容一定唔會免費公諸於世同人分享,所以租用策略只係black box都無可厚非。唯有觀察一段時間,再判斷是否可靠。 ... [/quote]
講回報率有好多人分享嘅講緊係幾百個%一年,你有睇外邊程式交易討論區就知,你個策略係day trade,止蝕位set得好短所以穩定性好MDD受控唔會太高,但績效唔算高,如果你想高回報率就一定要過市,有好多嘢要學,如果唔當興趣嚟玩好難捱到見到收成期,話時話c-hing你係唔係有打算賣程式策略?唔係話咁搵唔到錢,但如非資金問題想搵足夠本錢食大茶飯,我認為自己研究落去搵到有效長期獲利方法自己搵食好過,你一入咗教學或出售交易策略條路就會無咗發掘市場背後規律嘅動力,咁就半途而廢了.

[[i] 本帖最後由 MMA0817 於 2020-5-17 12:48 PM 編輯 [/i]]

alee001 2020-5-17 04:32 PM

好多所謂賺錢策略都係show一段時間畀人睇甚至只係某段時間,即使有免費送埋策略畀你,當中公式點計、信號點出、可買賣數量、可沽出數量、滑價、價差等等...限制因數及可行性又有幾多人會清楚(定一知半解)?所以坊間交易平台只可作為初步學習,別人嘅策略亦只係視作參考(表演)就算,要真正了解呢門學問都係要自己動手研究先了解。

ryu_ryu 2020-5-18 12:41 PM

小弟上個月才開始程式交易,咁放心工作,唔使睇住個盤

MMA0817 2020-5-18 01:54 PM

[quote]原帖由 [i]ryu_ryu[/i] 於 2020-5-18 12:41 PM 發表 [url=https://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=518809900&ptid=29067039][img]https://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
小弟上個月才開始程式交易,咁放心工作,唔使睇住個盤 [/quote]
用用下你就知,其實都唔係咁放心,電腦嘅嘢總會有麻煩,無故hang機,斷線,軟件自動關閉,遠端操控軟件不能連線等乜都試過晒,如果遇著大波動又唔係電腦旁會死人,軟件開發期一邊打工一邊炒做過渡係可以,但個策略穩定咗之後仲返工就因少失大.老老實實,你個策略係得一日羸50點大期一張都$2500一日,仲未計大茶飯,我都曾經為咗資金問題搵trader工做,因為開發軟件用咗5年時間,日日寫program寫到半夜三四點,無收入又起唔到身入唔到市焗住去做兼職,但搵trader工無論咩條件都無人請,包括開出用模擬戶口試工試到啱都無人請,咁我自已返多的兼職搵夠本錢自己炒算.

[[i] 本帖最後由 MMA0817 於 2020-5-18 02:03 PM 編輯 [/i]]

kentwing 2020-5-18 09:50 PM

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athrun2006 2020-5-19 09:40 AM

[quote]原帖由 [i]MMA0817[/i] 於 2020-5-18 01:54 PM 發表 [url=https://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=518813079&ptid=29067039][img]https://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

用用下你就知,其實都唔係咁放心,電腦嘅嘢總會有麻煩,無故hang機,斷線,軟件自動關閉,遠端操控軟件不能連線等乜都試過晒,如果遇著大波動又唔係電腦旁會死人,軟件開發期一邊打工一邊炒做過渡係可以,但個策略穩定咗之後仲返工就因少失大.老老實實,你個策略係得一日羸50點大期一張都$2500一日,仲未計大茶飯,我都曾經為咗資金問題搵trader工做,因為開發軟件用咗5年時間,日日寫program寫到半 ... [/quote]
我想問下你而家係咪成功研發左? 回報好唔好?
如果成功,之前嘅辛苦都叫值得

MMA0817 2020-5-19 01:02 PM

[quote]原帖由 [i]athrun2006[/i] 於 2020-5-19 09:40 AM 發表 [url=https://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=518851531&ptid=29067039][img]https://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

我想問下你而家係咪成功研發左? 回報好唔好?
如果成功,之前嘅辛苦都叫值得 [/quote]
無話成唔成功的,一開始寫已經可以用,但接受唔到機械式入市輸錢多過羸錢,高命中率(70%以上)就MDD好大,MDD細就命中率低(40%以下),以前人手係接近100%命中率,羸嘅錢多過輸嘅錢好多,但做程式交易通常net profit少過cross profit好多,cross loss通常大過net profit兩三倍,我接受唔到,所以仍在奮戰中,day trade無問題,但食唔到大茶飯,要過市就免不了要接受大額止蝕,當然最好就唔使輸錢喇. :smile_35:

jqxdiscuss1 2020-5-19 01:10 PM

[quote]原帖由 [i]MMA0817[/i] 於 2020-5-19 01:02 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=518861251&ptid=29067039][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

無話成唔成功的,一開始寫已經可以用,但接受唔到機械式入市輸錢多過羸錢,高命中率(70%以上)就MDD好大,MDD細就命中率低(40%以下),以前人手係接近100%命中率,羸嘅錢多過輸嘅錢好多,但做程式交易通常net profit少過cross profit好多,cross loss通常大過net profit兩三倍,我接受唔到,所以仍在奮戰中,day trade無問題,但食唔到大茶飯,要過市就 ... [/quote]

哦, 所以就靠賣 data 揾食囉。

連 Data 都要話夾錢買,點可以掂呀?

明嘅。但你咁努力都冇成功,有冇檢討過係自己嘅問題呢?

嘻嘻!

alee001 2020-5-19 01:59 PM

玩day trade嘅通常都係炒波動市,長遠計可能止蝕多過止賺...同日日去麻雀館冇乜分別,賺餐飯錢多過食大茶飯...

MMA0817 2020-5-19 02:26 PM

有方法Day Trade都好好食架,你睇下樓主的入市位計下數?我同佢的入市位差唔多但做兩邊.

kentwing 2020-5-20 11:47 PM

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清晨疑惑的香蕉 2020-5-21 12:16 AM

樓主確定你做的能叫Algorithm Trading?
最多算是Auto Trading吧,
任何一個策略都有局限性,都有最適合的內外部條件,股票現貨策略,更多的應該是多因子策略,怎麼架構因子結構,和交易信號觸發機制才是最重要的,你的back testing太單薄了,需要海量歷史數據,盡可能多的覆蓋各種情境

MMA0817 2020-5-21 01:36 AM

[quote]原帖由 [i]kentwing[/i] 於 2020-5-20 11:47 PM 發表 [url=https://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=518941370&ptid=29067039][img]https://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
[img]https://i.imgur.com/95TgIeN.png[/img]
[img]https://i.imgur.com/V1LTE7W.png[/img]
[img]https://i.imgur.com/bFbmRmA.png[/img]
20/05/2020 EUR.USD 5min chart
條algo係外匯表現都ok

PS. 呢排忙左好多,update得冇咁密。有興趣既朋友,歡迎加入Telegram channel,嗰邊會 ... [/quote]
真係掂的策略係放諸四海皆準的,因為市場背後有同一規律,好多人因為我咁講鬧我踩我,佢哋咁無品我又唔想袋錢落佢袋分享我的策略俾佢哋睇,你個分享幫我打咗以前咗踩我的的人一巴掌. :handshake
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